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印度股市:股票波动幅度均值

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  印度股市:股票波动幅度均值

  真实波动幅度均值(ATR)实际上是一个波动率指标,印度能向我们提供些有用信息。真实波动幅度(true range)的定义是以下3项中的最大者:股市今日最高价减今日最低价之差;今日最高价减昨日收盘价之差;今日最低价减昨日收盘价之差。

  ATR是特定时期内真实波动幅度的平均数。这段时期通常取14天或20天。5天的ATR非常敏感,股市既有优点也有缺点。

  ATR可以用于设置止损位。例如,印度我们可将初始保护性止损位设在买人价以下2(或x)个ATR的位置。我们还可按同样的方法,将移动止损位设在近期高点(或近期高点中的较低者)以下x个ATR的位置,印度以此来保护利润。

  将止损位设得这么高的,股市般是短线交易者。在我认识的职业交易者中,至少有一位(艾瑞克,克里滕登(Eric Crittenden),印度认为,如果股价触及最近高点以下10个ATR处的止损位,那么上涨趋势就已经反转。这一般被称为“吊灯止损指标”(Chandelier Exit)。此类概念可以通过趋势线和反转形态来检验。ATR是一种衡量市场波动性的自然方法,它会有节泰地根据市场行为而调整。因此,股市与固定百分比或固定金额相比,ATR 更加灵话。关f克里滕登的方法,克里滕整发现10个ATR的距离平均约为27%,印度因此27%的回撤就意味着趋势反转。

  


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